如果一个投资组合的收益率为2%,其基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是( )。

admin2017-10-20  4

问题 如果一个投资组合的收益率为2%,其基准组合收益率为2.2%,则跟踪偏离度是(          )。

选项 A、-0.2%
B、-10%
C、0.2%
D、10%

答案A

解析 根据跟踪偏离度的计算公式,跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率,得跟踪偏离度=2%-2.2%=-0.2%。
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