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  3. 一只股票的贝塔系数是1．2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。 如果两种资产的投资组合的贝塔系数是0．75，组合的投资比重是多少?

一只股票的贝塔系数是1．2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。 如果两种资产的投资组合的贝塔系数是0．75，组合的投资比重是多少?

admin2019-05-09  42
问题 一只股票的贝塔系数是1．2，它的期望收益是16％，无风险资产目前的收益是5％。
如果两种资产的投资组合的贝塔系数是0．75，组合的投资比重是多少?
选项
答案β=WX·βX+(1－WX)·βf =1．2WX+(1－WX)×0=0．75 WX=0．625 0 则无风险资产的权重为1－0．625 0=0．375
解析
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