甲公司股票的当前市价25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元，期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0．25，市场无风险年利率为4％(年名义利率)。假设股票不派发红利。要求：根据看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格。(结果

admin2014-06-02 55

问题甲公司股票的当前市价25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元，期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0．25，市场无风险年利率为4％(年名义利率)。假设股票不派发红利。
要求：
根据看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格。(结果保留两位小数)

选项

答案看跌期权价格P=看涨期权价格C-标的资产价格S+执行价格现值PV(x)=5．72-25+20／(1+4％／4)=0．52(元)

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/XGoc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

财务成本管理

注册会计师

我国采用模仿创新途径开发的一些技术不能适用中国国情，在设计思路上存在创新不足引发的风险是()。

甲企业生产的保健饮料已占到同类饮料销售市场的71．1％，但每年市场增长率已变得很小，几乎没有上行的空间。针对此产品，企业所应采取的投资组合战略包括()。

某商品经销商在期货市场上做与现货市场商品相同或者相近但交易部位相反的买卖行为，以便将现货市场价格波动的风险在期货市场上抵消。下列各项中，对该经销商采用的风险管理方法表述正确的有()。

国外某大型银行职员超越权限进行金融衍生品投资，结果造成巨额损失，这种情况违反了控制活动中的()。

乙公司是一家生产中档汽车的企业。在下列表述中，A公司的主要直接竞争对手是()。

下列关于企业零基预算表述，正确的是()。

下列关于决策支持系统基本特征的表述中，正确的有()。

信息系统主管和审计主管均认为需要确保传输信息和数据的安全性和完整性，那么确保文件传输保密性的最佳手段是()。

巴黎圣母院的建筑风格属于（）

A．红肿、灼痛、无水疱B．张力较大的水疱、剧痛C．水疱张力小、基底红白相间D．干燥、焦和蜡白E．水疱、基底水肿、感觉迟钝属于深Ⅱ度烧伤表现的是

A.65℃ B.72℃ C.80℃ D.95℃ E.90℃PCR反应中的变性温度是

最低结算备付金可用于完成交收，但不能划出。如果用于交收，次日必须补足。()

根据《企业破产法》及司法解释规定，下列关于管理人的说法中，错误的是()。

设A是n阶正定阵，E是n阶单位阵，证明：A+E的行列式大于1．

因特网主要采用的协议是【】。

下列选项中属于软件生命周期中开发阶段任务的是(　　)。

Astudyofarthistorymightbeagoodwaytolearnmoreaboutaculturethanispossibletolearningeneralhistoryclasses.M

财务成本管理

注册会计师

我国采用模仿创新途径开发的一些技术不能适用中国国情，在设计思路上存在创新不足引发的风险是()。

甲企业生产的保健饮料已占到同类饮料销售市场的71．1％，但每年市场增长率已变得很小，几乎没有上行的空间。针对此产品，企业所应采取的投资组合战略包括()。

某商品经销商在期货市场上做与现货市场商品相同或者相近但交易部位相反的买卖行为，以便将现货市场价格波动的风险在期货市场上抵消。下列各项中，对该经销商采用的风险管理方法表述正确的有()。

国外某大型银行职员超越权限进行金融衍生品投资，结果造成巨额损失，这种情况违反了控制活动中的()。

乙公司是一家生产中档汽车的企业。在下列表述中，A公司的主要直接竞争对手是()。

下列关于企业零基预算表述，正确的是()。

下列关于决策支持系统基本特征的表述中，正确的有()。

信息系统主管和审计主管均认为需要确保传输信息和数据的安全性和完整性，那么确保文件传输保密性的最佳手段是()。

巴黎圣母院的建筑风格属于（）

A．红肿、灼痛、无水疱B．张力较大的水疱、剧痛C．水疱张力小、基底红白相间D．干燥、焦和蜡白E．水疱、基底水肿、感觉迟钝属于深Ⅱ度烧伤表现的是

A.65℃ B.72℃ C.80℃ D.95℃ E.90℃PCR反应中的变性温度是

最低结算备付金可用于完成交收，但不能划出。如果用于交收，次日必须补足。()

根据《企业破产法》及司法解释规定，下列关于管理人的说法中，错误的是()。

设A是n阶正定阵，E是n阶单位阵，证明：A+E的行列式大于1．

因特网主要采用的协议是【】。

下列选项中属于软件生命周期中开发阶段任务的是( )。

Astudyofarthistorymightbeagoodwaytolearnmoreaboutaculturethanispossibletolearningeneralhistoryclasses.M

下列选项中属于软件生命周期中开发阶段任务的是(　　)。