假定无风险收益率Rf为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15％，标准差为25％，试求假设投资人需要构造预期收益率为19％的投资组合，则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?

admin2018-07-29 62

问题假定无风险收益率R_f为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益率E(R_t)为15％，标准差为25％，试求
假设投资人需要构造预期收益率为19％的投资组合，则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?

选项

答案假设投资于无风险资产的比例为ω，则有5％ω+15％(1一ω)=19％，可解得ω=一0．4，1一ω=1．4。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/X8Ea777K

本试题收录于：金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐

已知两点P(a，b+c)，Q(b，c+a)，则过P，Q两点的倾斜角为()．
第一季度甲公司的产值比乙公司的产值低20％，第二季度，甲公司产值比第一季度增长了20％，乙公司的产值比第一季度增长了10％，第二季度甲、乙两公司的产值之比是()．
甲、乙、丙三人同时在起点出发进行1000米自行车比赛(假设他们各自的速度保持不变)，渖到达终点时，乙距终点还有40米，丙距终点还有64米。那么乙到达终点时，丙距终点()米．
如下图所示是某市3月1日至14日的空气质量指数趋势图，空气质量指数小于100表示空气质量优良，空气质量指数大于200表示空气重度污染．某人随机选择3月1日至3月13日中的某一天到达该市，并停留2天．此人停留期间空气质量都是优良的概率为()．
[2007年10月]某电镀厂两次改进操作方法，使用锌量比原来节省15％，则平均每次节约()。
垄断资本主义阶段竞争的形式有哪些?
有关货币持有量的理论。主要是是人们持有货币的成本分为两种，一是购买债券的利息，二是买卖债券的手续费。一个人每月收入为Y．准备均匀支付生活费，打算买卖n次债券，手续费为b每次，问总手续费是多少?求他平均持有的货币量和债券量。
央行在公开市场业务上大量抛售有价证券，意味着货币政策()。(2008年金融联考)
以下各项中不是通过直接影响基础货币变动实现调控货币政策工具的是()。(2008年金融联考)

随机试题

债券期限越长,其利率风险()。
小海大学毕业后在一家律师事务所工作，有了固定的收入后，小海想从家里搬出来不再依赖父母，在事务所附近租房子并尝试独立生活。这属于人类的()。
A、脑内钙化B、眼结膜炎C、水疱疹D、鞍鼻E、喉乳头瘤梅毒孕妇分娩的新生儿易出现（）
男性，55岁，双下肢无力半年，右侧明显，近2个月行走不稳，右手不能扣纽扣，无外伤史，无发热。查体：颈背部无明显压痛，两上肢前臂、手及上臂尺侧皮肤感觉减退，右侧尤其明显，四肢肌张力增高，肱二头肌反射亢进，双侧膝踝反射亢进，右髌阵挛阳性，右侧下肢巴宾斯基征阳性
中药贮藏常用的方法有（　　）。
根据《建设工程监理规范》GB／T50319—2013，旁站监理规定的房屋建筑工程的关键部位、关键工序包括()。
甲公司向乙公司某大股东发行普通股500万股(每股面值1元，公允价值3元)，同时承担该股东对第三方的债务1000万元(未来现金流量的现值)，以换取该股东拥有的18%乙公司股权。增发股票过程中甲公司以银行存款向证券承销机构支付佣金及手续费共计30万元。取得
对残疾儿童的教育要依据()的特征进行。
私自将警服借给非警察穿，经过批评教育仍旧不改的应予以辞退。()
“把党的政治建设摆在首位”，是习近平同志在党的十九大报告中就新时代党的建设提出的重大命题。他强调：“党的政治建设是党的根本性建设，决定党的建设方向和效果”。2019年2月27日印发的《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，要求建立健全推进党的政治建设工作责

最新回复(0)

假定无风险收益率Rf为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15％，标准差为25％，试求 假设投资人需要构造预期收益率为19％的投资组合，则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

已知两点P(a，b+c)，Q(b，c+a)，则过P，Q两点的倾斜角为()．

第一季度甲公司的产值比乙公司的产值低20％，第二季度，甲公司产值比第一季度增长了20％，乙公司的产值比第一季度增长了10％，第二季度甲、乙两公司的产值之比是()．

甲、乙、丙三人同时在起点出发进行1000米自行车比赛(假设他们各自的速度保持不变)，渖到达终点时，乙距终点还有40米，丙距终点还有64米。那么乙到达终点时，丙距终点()米．

[2007年10月]某电镀厂两次改进操作方法，使用锌量比原来节省15％，则平均每次节约()。

垄断资本主义阶段竞争的形式有哪些?

央行在公开市场业务上大量抛售有价证券，意味着货币政策()。(2008年金融联考)

以下各项中不是通过直接影响基础货币变动实现调控货币政策工具的是()。(2008年金融联考)

债券期限越长,其利率风险()。

小海大学毕业后在一家律师事务所工作，有了固定的收入后，小海想从家里搬出来不再依赖父母，在事务所附近租房子并尝试独立生活。这属于人类的()。

A、脑内钙化B、眼结膜炎C、水疱疹D、鞍鼻E、喉乳头瘤梅毒孕妇分娩的新生儿易出现（）

中药贮藏常用的方法有（ ）。

根据《建设工程监理规范》GB／T50319—2013，旁站监理规定的房屋建筑工程的关键部位、关键工序包括()。

对残疾儿童的教育要依据()的特征进行。

私自将警服借给非警察穿，经过批评教育仍旧不改的应予以辞退。()

假定无风险收益率Rf为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15％，标准差为25％，试求假设投资人需要构造预期收益率为19％的投资组合，则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?

中药贮藏常用的方法有（　　）。