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根据巴塞尔委员会对VaRI勾部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。
根据巴塞尔委员会对VaRI勾部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。
admin
2013-03-12
59
问题
根据巴塞尔委员会对VaRI勾部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。
选项
A、10
B、20
C、5
D、17
答案
A
解析
巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99％的单尾置信区间；持有期为10个营业日；市场风险要素价格的历史观测期至少为1年；至少每3个月更新一次数据。所以，本题的正确答案为A。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/X5UM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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