假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数(β)为2，如果市场预期收益率为12％，市场的无风险利率为( )。[2015年6月证券真题]

admin2015-10-27 60

问题假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数(β)为2，如果市场预期收益率为12％，市场的无风险利率为( )。[2015年6月证券真题]

选项 A、6％
B、7％
C、5％
D、8％

答案D

解析在资本资产定价模型下，计算公式为：E(r_i)＝r_F+[E(r_M)－r_F]β，可知，16％＝r_F+2×(12％－r_F)，解得r_F＝8％。

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