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  3. 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％，投资比重为0．7；B证券的期望报酬率为18％，标准差是20％，投资比重为0．3；A证券报酬率与B证券报酬率的协方差是0．0096。要求计算下列指标： (1)该证券投资组合

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％，投资比重为0．7；B证券的期望报酬率为18％，标准差是20％，投资比重为0．3；A证券报酬率与B证券报酬率的协方差是0．0096。要求计算下列指标： (1)该证券投资组合

admin2015-05-10  35
问题 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的期望报酬率为10％，标准差是12％，投资比重为0．7；B证券的期望报酬率为18％，标准差是20％，投资比重为0．3；A证券报酬率与B证券报酬率的协方差是0．0096。要求计算下列指标：
  (1)该证券投资组合的期望报酬率；
  (2)A证券与B证券的相关系数；
  (3)该证券投资组合的方差。
选项
答案 (1)该证券投资组合的期望报酬率=10％×0．7+18％×0．3=12．4％ (2)A证券与B证券的相关系数=0．0096／(12％×20％)=0．4 (3)该证券投资组合的方差 =0．7×0．7×12％×12％+2×0．7×0．3×0．4×12％×20％+0．3×0．3×20％×20％=0．014688
解析
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