2. 考研
  3. 假设某种股票的当前价格为100美元，三个月后，它将上涨到125美元，涨幅为25％；亦可能降到80美元，跌幅为20%。股价波动率为30 %，无风险利率6％，假设买入期权合约(欧式)的执行价格是100美元。用无套利定价原理计算看涨期权合约与看跌期权合约的价格。

假设某种股票的当前价格为100美元，三个月后，它将上涨到125美元，涨幅为25％；亦可能降到80美元，跌幅为20%。股价波动率为30 %，无风险利率6％，假设买入期权合约(欧式)的执行价格是100美元。用无套利定价原理计算看涨期权合约与看跌期权合约的价格。

admin2009-12-03  95
问题 假设某种股票的当前价格为100美元，三个月后，它将上涨到125美元，涨幅为25％；亦可能降到80美元，跌幅为20%。股价波动率为30 %，无风险利率6％，假设买入期权合约(欧式)的执行价格是100美元。用无套利定价原理计算看涨期权合约与看跌期权合约的价格。
选项
答案我们先计算看涨期权的价格，然后根据平价公式计算看跌期权的价格。 构造二叉树，即如下表： [*]
解析
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/Wi7i777K
本试题收录于： 金融硕士联考（金融学基础）题库专业硕士分类
0

金融硕士联考（金融学基础）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)