如果市场是有效率的，在不重叠的两个时期内股票收益率的相关系数为(　　)。

admin2009-11-26 50

问题如果市场是有效率的，在不重叠的两个时期内股票收益率的相关系数为(　　)。

选项 A、-1
B、-0.5
C、0
D、0.5

答案C

解析如果市场是有效的，那么在不重叠的两个时期内，股票收益率的相关系数应该为0，不然就可以利用一个时期内的收益率去预期后一个时期的收益率，从而获得超常收益，这与市场有效相矛盾。

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