假定市场上只有两种股票A、B，市值占比分别为0.6、0.4。A的超额收益的标准差为20%，B的超额收益的标准差为40%，两者超额收益的相关系数为0.5。问： (1)股票A的β是多少? (2)股票A的非系统性风险是多少? (3)现在假定市场

admin2010-03-28 76

问题假定市场上只有两种股票A、B，市值占比分别为0.6、0.4。A的超额收益的标准差为20%，B的超额收益的标准差为40%，两者超额收益的相关系数为0.5。问：
(1)股票A的β是多少?
(2)股票A的非系统性风险是多少?
(3)现在假定市场上另有一股票C，通过利用股票的总收益率对单指数模型的回归分析，得到估计的截距为5%，β值为0.6。如果无风险利率为10%，那么，通过利用股票的超额收益率对单指数模型的回归分析，得到的估计的截距是多少?
(4)现在假定市场上有很多种证券，某投资者持有一个有效资产组合，其标准差为40%，市场组合的标准差为25%。如果单指数模型成立，资产组合的β值是多少?

选项

答案设市场组合为m，市场超额收益的方差为 [*]

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/WO7i777K

本试题收录于：金融硕士联考（金融学基础）题库专业硕士分类

金融硕士联考（金融学基础）

专业硕士

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

假定市场上只有两种股票A、B，市值占比分别为0.6、0.4。A的超额收益的标准差为20%，B的超额收益的标准差为40%，两者超额收益的相关系数为0.5。问： (1)股票A的β是多少? (2)股票A的非系统性风险是多少? (3)现在假定市场

金融硕士联考（金融学基础）

专业硕士

根据《中华人民共和国物权法》的规定，下列事项中，需要经专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占人数三分之二以上的业主同意才能通过的是：

杜甫《七律.咏怀古迹》中咏明妃一诗里第三句是“一去紫台连朔漠”，第四句应为________。

(2009年第12题)毛泽东同志在《中国革命战争的战略问题》中指出：“在有强大敌军存在的条件下，无论自己有多少军队，在一定时间内，主要的使用方向只应有一个，不应有两个。”该论述体现了：

(2011年第12题)孙子日：“先知者，不可取于鬼神，不可象于事，不可验于度，必取于人，知敌之情者也。”下面说法中，意思与之相近的是：

以下不属于世界银行宗旨的是()

∫dx等于：

进行试生产的建设项目，建设单位应当自试生产之日起3个月内，向（）申请该建设项目竣工环境保护验收。

现金交割方式是由芝加哥期货交易所首先采用的。()

下列关于有限合伙型股权基金退伙(减资)的说法中，错误的是()。

A公司长期拖欠B公司货款，双方发生纠纷，期间一直未约定纠纷的解决方式，为解决纠纷，B公司可采取的法律途径是()。

一个投资项目的原始投资于建设起点一次投入，使用年限为10年，当年完工并投产经计预计该项目的回收期是4年，则按内含报酬率确定的年金现值系数是()。

下列关于纳西族的描述正确的是()。

高中音乐课以()为主。

以下是基于项目协方差或方差计算的内部一致性系数的是()

下列说法中，错误的是()。