甲公司股票的当前市价25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元，期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0．25，市场无风险年利率为4％(年名义利率)。假设股票不派发红利。要求：根据以上资料，应用布莱克一斯科尔斯模型计算该看涨期权的

admin2014-06-02 62

问题甲公司股票的当前市价25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元，期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0．25，市场无风险年利率为4％(年名义利率)。假设股票不派发红利。
要求：
根据以上资料，应用布莱克一斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格；(按照连续复利计算，结果保留两位小数)

选项

答案计算看涨期权的价格C₀=-25×0．8547-20×e^-4％×1/4×0．7901=5．72(元)

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/WGoc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

财务成本管理

注册会计师

某城市为了解决上下班高峰时段地铁拥挤问题，制定了非高峰时间段低于高峰时间段票价的方案。根据定价策略，该方法属于()。

战略表达了企业对客观世界固有的认知方式，体现了企业对环境的价值取向和组织中人们对客观世界固有的看法，这是从5P模型的()角度来描述战略。

下列选项中，属于评判战略成功标准的有()。

关于企业成长期财务战略的描述中正确的是()。

下列关于金融衍生工具的表述中，不正确的是()。

甲企业生产的保健饮料已占到同类饮料销售市场的71．1％，但每年市场增长率已变得很小，几乎没有上行的空间。针对此产品，企业所应采取的投资组合战略包括()。

下列不适宜跨国公司采用控制程度高的对外直接投资的情形是()。

如果某企业处于价值创造和增长率矩阵的第二象限，则下列关于该企业的有关说法中，正确的有()。

企业竞争由潜在新竞争者的进入、潜在替代产品的威胁、供应商议价能力、购买者议价能力、行业的竞争对手五种因素决定的观点的提出者是()。

关于人身保险，下列说法正确的是?()

目标控制的基础是()。

下列各句采用的修辞手法依次是：①然而圆规很不平，显出鄙夷的神色。②天边偶尔漂浮着淡淡的白云，像片片银色的羽毛。③春天的脚步悄悄地逼近了。④日本纱厂的每一个锭子上面都附托着一个中国奴隶的冤魂。

假设函数f(x)和g(x)在[a，b]上存在二阶导数，并且g”(x)≠0，f(a)=f(b)=g(a)=g(b)=0，试证：(1)在开区间(a，b)内g(x)≠0；(2)在开区间(a，b)内至少存在一点ξ，使

Pollutionisa"dirty"word.Topollutemeanstocontaminate—topsoilsomethingbyintroducingimpuritieswhichmake(31)unfito

Muchas______,Icouldn’tlendhimthemoneybecauseIsimplydidn’thavethatmuchsparecash.[1999]

A、Tennisshoes.B、Someclothes.C、Nothingyet.D、Musicrecords.C男士说他已经买了一双网球鞋(tennisshoes)给他儿子作圣诞节礼物，但是(but)还没有决定给他太太买什么(haven’