下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法中，正确的是( )。

admin2018-08-21 64

问题下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法中，正确的是( )。

选项 A、能预测突发事件的风险
B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、不能反映风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、能准确度量非线性金融工具的风险

答案B

解析方差一协方差法的优点是原理简单，计算快捷，其缺点表现在三个方面：
   ①不能预测突发事件的风险，因为方差一协方差法是基于历史数据来估计未来，其成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性，而突发事件打破了这种分布的一致性，其风险无法从历史序列模型中得到揭示；
   ②方差一协方差法的正态假设条件受到普遍质疑，许多金融资产的收益率分布并不符合正态分布，基于正态近似的模型往往会低估实际的风险值；
   ③方差一协方差法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法准确计量非线性金融工具(如期权)的风险。

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证券交易所对在证券交易所挂牌上市的封闭式基金、交易型开放式指数基金、上市开放式基金的上市条件和程序、信息披露的要求等方面的监管，属于证券交易所对()的监管。

各类私募基金募集完毕，私募基金管理人应当根据基金业协会的规定，办理基金备案手续，报送的基本信息不包括()。

基金信息披露的内容不包括()。

()具有低风险、收益相对稳定的特征。

()比较适合那些不能忍受投资风险，比较稳健和保守的投资者。

基金销售的()反映了从投资人的需要出发向投资人销售合适的产品。

下列关于基金份额持有人权利的说法，不正确的是()。

()又称为伞形基金，是指多个基金共用一个基金合同，子基金独立运作，子基金之间可以进行相互转换的一种基金结构形式。

当发生对基金份额持有人权益或者基金价格产生重大影响的事件时，应在2日内编制并披露临时报告书，并分别报()备案。

一笔交易使得资产负债表中总资产项和总负债项都减少了15000元，这可能是由()交易产生的。

关于扫描参数TE的叙述，正确的是

神经纤维膜电位由+30mV变为-70mV的过程称为

诊断颅内血管疾病最有价值的检查是()

对心理实质正确全面的理解是

关于费用与成本的联系与区别，说法错误的是()。

冷弯性能指钢材在常温下受弯曲变形的能力，它表示钢材承受的(　　　)能力。

发行人存在高危险、重污染情况的，应(　　)。

根据《刑法》规定，下列有关逃税罪的表述中错误的是()。

OneoftheprincipalofWalzer’scritiqueofliberalcapitalismisthatitisinsufficientlyegalitarian.Walzer’scaseagainst

下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法中，正确的是( )。

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证券交易所对在证券交易所挂牌上市的封闭式基金、交易型开放式指数基金、上市开放式基金的上市条件和程序、信息披露的要求等方面的监管，属于证券交易所对()的监管。

各类私募基金募集完毕，私募基金管理人应当根据基金业协会的规定，办理基金备案手续，报送的基本信息不包括()。

基金信息披露的内容不包括()。

()具有低风险、收益相对稳定的特征。

()比较适合那些不能忍受投资风险，比较稳健和保守的投资者。

基金销售的()反映了从投资人的需要出发向投资人销售合适的产品。

下列关于基金份额持有人权利的说法，不正确的是()。

()又称为伞形基金，是指多个基金共用一个基金合同，子基金独立运作，子基金之间可以进行相互转换的一种基金结构形式。

当发生对基金份额持有人权益或者基金价格产生重大影响的事件时，应在2日内编制并披露临时报告书，并分别报()备案。

一笔交易使得资产负债表中总资产项和总负债项都减少了15000元，这可能是由()交易产生的。

关于扫描参数TE的叙述，正确的是

神经纤维膜电位由+30mV变为-70mV的过程称为

诊断颅内血管疾病最有价值的检查是()

对心理实质正确全面的理解是

关于费用与成本的联系与区别，说法错误的是()。

冷弯性能指钢材在常温下受弯曲变形的能力，它表示钢材承受的( )能力。

发行人存在高危险、重污染情况的，应( )。

根据《刑法》规定，下列有关逃税罪的表述中错误的是()。

OneoftheprincipalofWalzer’scritiqueofliberalcapitalismisthatitisinsufficientlyegalitarian.Walzer’scaseagainst

冷弯性能指钢材在常温下受弯曲变形的能力，它表示钢材承受的(　　　)能力。

发行人存在高危险、重污染情况的，应(　　)。