普通意义上的债券(也包括内含选择权的债券)，近似凸性值的计算公式为(　　)。

admin2013-05-25 53

问题普通意义上的债券(也包括内含选择权的债券)，近似凸性值的计算公式为(　　)。

选项 A、

B、

C、

D、

答案D

解析对于普通意义上的债券(也包括内含选择权的债券)，可以用下面的公式来计算近似凸性值：近似凸性值=

，式中：P1为当收益率上升x个基本点时的价格，P2为当收益率下降x个基本点时的价格，P0为起始价格，△r为假定的收益率变化。

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ProfessorWangwentonalecturetourtoEdinburgh.

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