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在利用蒙特卡罗计算VaR时,市场价格的变化来自历史观察值。( )
在利用蒙特卡罗计算VaR时,市场价格的变化来自历史观察值。( )
admin
2009-11-26
62
问题
在利用蒙特卡罗计算VaR时,市场价格的变化来自历史观察值。( )
选项
A、正确
B、错误
答案
A
解析
蒙特卡罗模拟法计算VaR时,市场价格的变化不是来自历史观察值,而是通过随机数模拟得到。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/VoTg777K
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证券投资分析
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