关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。(2008年上半年)

admin2013-04-30 64

问题关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。(2008年上半年)

选项 A、对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失
B、组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C、投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性
D、一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险

答案D

解析当证券的种数不断增加时，各种证券的方差最终完全消失，但是，组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失。因此，投资组合中某些风险是可以分散的，有些风险则无股价指数=（5×100＋16×80＋24×150＋35×50）／4×100＋10×80＋16×150＋28×50）×100＝142.6所以，本题的正确答案为D。

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个人理财

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