假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。要求：求出表中空位的数字(请将结果填写在给定的表格中，并列出计算过程)。

admin2015-03-17 80

问题假设资本资产定价模型成立，表中的数字是相互关联的。
要求：求出表中空位的数字(请将结果填写在给定的表格中，并列出计算过程)。

选项

答案[*] 由“无风险”资产的性质：(2)=(3)＝(4)=0 由市场组合的性质：(6)＝(7)=1 依据资本资产定价模型： A股票：R_f+1．3(k_m－K_f)=22％ B股票：R_f+0．9(k_m－K_f)＝16％求得：R_f=2．5％，k_m-K_f=15％所以，(1)=2．5％，(5)=15％+2．5％=17．5％

解析

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