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下列有关套利定价模型(ATP)的描述中，正确的有( )。 Ⅰ．ATP理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些 Ⅱ．ATP理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上 Ⅲ．在ATP的理论架构下，市场投资组合为一效率组合 Ⅳ．A
下列有关套利定价模型(ATP)的描述中，正确的有( )。 Ⅰ．ATP理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些 Ⅱ．ATP理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上 Ⅲ．在ATP的理论架构下，市场投资组合为一效率组合 Ⅳ．A
admin
2021-07-16
55
问题
下列有关套利定价模型(ATP)的描述中，正确的有( )。
Ⅰ．ATP理论未指明影响证券期望收益率的因素有哪些
Ⅱ．ATP理论建立在“所有证券的收益率都受到一个共同因素的影响”之上
Ⅲ．在ATP的理论架构下，市场投资组合为一效率组合
Ⅳ．ATP的假设条件与资本资产定价模型相同
选项
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ
D、Ⅱ、Ⅲ
答案
C
解析
与资本资产定价模型相比，建立套利定价理论的假设条件较少，可概括为三个基本假设：投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的；所有证券的收益都受到一个共同因素的影响；投资者能够发现市场上是否存在套利，并利用该机会进行套利。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/VSQg777K
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证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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