下列关于VaR计算法说法中，错误的是( )。

admin2012-11-12 75

问题下列关于VaR计算法说法中，错误的是( )。

选项 A、VaR方法不可以用来度量不同类型的风险
B、VaR模型下风险值可定义为，在一定的置信水平上，在给定期间内，某个敞口可能发生的最大损失
C、VaR无法说明该敞口在(100-z)％的置信水平上会出现什么情况，即最糟糕的情形
D、企业常常在VaR限制之外设定经营限制

答案A

解析 VaR方法可用来度量不同类型的风险，为企业管理风险提供帮助。

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公司战略与风险管理

注册会计师

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