关于Jensen(詹森)指数，下列说法正确的有( )。

admin2013-05-20 63

问题关于Jensen(詹森)指数，下列说法正确的有( )。

选项 A、Jensen(詹森)指数就是证券组合所获得的低于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定
B、Jensen(詹森)指数值是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C、如果组合的Jensen(詹森)指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好
D、Jensen(詹森)指数以证券市场线为基准

答案B,C,D

解析詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价，风险由β系数测定，A项错误；詹森指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差，B项正确；如果证券组合的詹森指数为正，则其位于证券市场线的上方，绩效好，C项正确；詹森指数以证券市场线为基准，D项正确。

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