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  3. 假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态，某证券的期望收益率为13％，其贝塔系数为1．5，市场组合的期望收益率为10％，则无风险利率为( )。

假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态，某证券的期望收益率为13％，其贝塔系数为1．5，市场组合的期望收益率为10％，则无风险利率为( )。

admin2019-11-30  17
问题 假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态，某证券的期望收益率为13％，其贝塔系数为1．5，市场组合的期望收益率为10％，则无风险利率为(    )。
选项 A、4％
B、5％
C、6％
D、7％
答案A
解析 CAPM公式的理解Ri=Rf+b(Rm一Rf)，代入公式13％=Rf+1．5(10％一Rf)，可得Rf=4％。
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