某1年期零息债券的年收益率为16.7％，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

admin2019-06-13 47

问题某1年期零息债券的年收益率为16.7％，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为( )。

选项 A、0.05
B、0.11
C、0.15
D、0.2

答案B

解析将已知条件代入公式，得：违约概率=1-P₁=l-(1+i₁)/(1+k₁)=

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风险管理

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