2. 外语
  3. What are the standard deviations of returns on Stocks X and Y respectively?______.

What are the standard deviations of returns on Stocks X and Y respectively?______.

admin2011-01-24  73
问题 What are the standard deviations of returns on Stocks X and Y respectively?______.
选项 A、15% and 26%
B、20% and 4%
C、24% and 13%
D、28% and 8%
答案C
解析 答案为C项。证券实际收益并不一定等于预期收益，某一证券的风险就是未来收益的变动可能和变动幅度，其变动幅度可以表示为未来叮能收益水平围绕预期收益变化的区间大小。风险的量化可以用未来收益水平对预期收益的离散程度来表示，在统计学中用方差(variance)或标准差(standard deviation)来表示。方差的计算公式是：62=∑Pi(Ri一ER)2，其中：ER表示预期收益，Pi表示各预期值发生的概率，Ri表示各种可能的收益，i表示各种呵能收益水平的序号。标准差6是方差的平方根。方差或标准差越小，说明其离散程度越小，风险越小；反之，则离散程度越大，风险越大。本题中股票X的方差62=0．2(一20一20)2+0．5(18—20)2+0．3(50—20)2=592。股票X的标准差6=24％。股票Y的方差62=0．2(一15一10)2+0．5(20一10)2+0．3(10一10)2=175。股票Y的标准差6=13％。经过分析，本题应选C项。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/UiYd777K
本试题收录于： FECT综合（现代金融业务）题库金融英语（FECT）分类
0

FECT综合（现代金融业务）

金融英语（FECT）

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)