你有一个投资组合，均等投资于无风险资产和两只股票。如果其中一只股票的贝塔系数是1．9，并且整个组合和市场的风险水平一样，组合中另外一只股票的贝塔系数是多少?

admin2019-04-24 63

问题你有一个投资组合，均等投资于无风险资产和两只股票。如果其中一只股票的贝塔系数是1．9，并且整个组合和市场的风险水平一样，组合中另外一只股票的贝塔系数是多少?

选项

答案组合的贝塔系数等于个资产权重乘以相应的贝塔系数，然后加总。因为整个组合和市场的风险水平一样，所以该组合的贝塔系数与市场的贝塔系数一样，即1。建立方程求组合的贝塔系数， β=1／3×0+1／3×1．9+1／3×β_x=1 解得，β_x=1．10

解析

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金融硕士（金融学综合）

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