巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。

admin2010-08-27 67

问题巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。

选项 A、市场风险监管资本：乘数因子×VAR
B、市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VAR
C、市场风险监管资本：VAR/乘数因子
D、市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)

答案B

解析经济资本=乘数因子×VAR，考生注意区分这两个公式。

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风险管理

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