A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示：要求： (1) 分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差； (2) 计算A股票和B股票报酬率的协方差； (3) 根据(2)，计算A股票和B股票的相关系数； (4) 根据

admin2009-04-20 54

问题 A股票和B股票在5种不同经济状况下预期报酬率的概率分布如下表所示：

要求：
(1) 分别计算A股票和B股票报酬率的期望值及其标准离差；
(2) 计算A股票和B股票报酬率的协方差；
(3) 根据(2)，计算A股票和B股票的相关系数；
(4) 根据(3)，计算A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的预期报酬率和标准离差。

(5) 已知市场组合的收益率为12%，无风险收益率为4%，则A股票的β系数为多少?

选项

答案[*] (4) A股票和B股票在不同投资比例下投资组合的预期报酬率和标准离差 [*]

解析

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中级财务管理

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