已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。

admin2016-12-25 54

问题已知某种证券收益率的标准差为0．2，当前的市场组合收益率的标准差为0．4，该证券收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0．5，则该证券收益率与市场组合收益率之间的协方差为( )。

选项 A、0．02
B、0．04
C、0．5
D、0．3

答案B

解析协方差=相关系数×该证券的标准差×市场组合收益率的标准差=0．5×0．2×0．4=0．04

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