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  3. 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 要求： (1)计算下列指标：

已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 要求： (1)计算下列指标：

admin2010-09-25  50
问题 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。
   要求：
   (1)计算下列指标：
   ①该证券投资组合的预期收益率；
   ②A证券的标准差；
   ③B证券的标准差；
   ④A证券与B证券的相关系数；
   ⑤该证券投资组合的标准差。
   (2)当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合(1)的计算结果回答以下问题：
   ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响?
   ②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?
选项
答案①证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6% ②A证券的标准差=[*]=12% ③B证券的标准差=[*]=20% ④A证券与B证券的相关系数=[*]=0.2 ⑤证券投资组合的标准差 [*] (2) ①相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响； ②相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。
解析
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