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在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美式看跌期权价值下降的有( )。
在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美式看跌期权价值下降的有( )。
admin
2018-04-28
58
问题
在其他因素不变的情况下，下列各项变动中，引起美式看跌期权价值下降的有( )。
选项
A、股票市价下降
B、股价波动率下降
C、到期期限缩短
D、无风险报酬率降低
答案
B，C
解析
看跌期权在未来某一时间执行，其收入是执行价格与股票价格的差额。如果其他因素不变，当股票价格上升时，看跌期权的价值下降，选项A错误；股票价格的波动率，是指股票价格变动的不确定性，对于看跌期权持有者来说，股价的波动率增加会使期权价值增加，股价波动率下降会使期权价值下降，选项B正确；对于美式期权来说，较短的到期时间能降低看涨期权的价值，选项C正确；一种简单而不全面的解释，假设股票价格不变，无风险报酬率越低，执行价格的现值越高，看跌期权的价值越高，选项D错误。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/U4bc777K
本试题收录于：
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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