某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，三种股票所占比重分别为50％、30％和20％；其系数分别为1．2、1．0和0．8；股票的市场收益率为10％，无风险收益率为8％。要求：计算该证券组合的风险报酬率。

admin2021-04-16 47

问题某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合，三种股票所占比重分别为50％、30％和20％；其系数分别为1．2、1．0和0．8；股票的市场收益率为10％，无风险收益率为8％。
要求：
计算该证券组合的风险报酬率。

选项

答案该证券组合的β系数＝50％×1．2＋30％×1＋20％×0．8＝1．06，该证券组合的风险报酬率＝1．06×(10％－8％)＝2．12％

解析

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财务管理学

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