下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。

admin2010-08-27 78

问题下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。

选项 A、不能预测突发事件的风险
B、成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C、反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D、充分度量了非线性金融工具的风险

答案D

解析它只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具的风险。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/TQUM777K

本试题收录于：风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

下列有关固定利率的说法中，错误的是()。
银行营销组织设立的原则不包括()。
()预警法侧重定量分析。
()指由法律规定或合同约定的债务人不履行或不完全履行债务时，应付给银行的金额。
公司互保行为在法律上是不被禁止的。（）
产品组合策略形式中的产品线专业型，强调的是产品组合的深度和关联性，产品组合的宽度()。
如果存在下列()条件时，应慎重考虑采用渗透定价策略。
在贷款安全性调查中良好的公司治理机制包括()
假设一家公司的财务信息如下：（单位：万元）该公司的可持续增长率（SGR）为

随机试题

某甲共育有三儿一女，2000年甲在公证机关公证下立a遗嘱将其财产给予其小儿子所有，后因与小儿子关系恶化，甲又自书b遗嘱决定将财产给予其二儿子所有。根据我国《继承法》的相关规定，下列表述正确的是()。
文涵是大地公司的销售部助理，负责对全公司的销售情况进行统计分析，并将结果提交给销售部经理。年底，她根据各门店提交的销售报表进行统计分析，请帮助文涵完成此项工作。将工作表“平均单价”中的区域B3：C7定义名称为“商品均价”。运用公式计算工作表“销售情况”
下列哪项不是肝性脑病的诱因
男性，30岁，1年前下岗。近5个月来觉得邻居都在议论他，常不怀好意地盯着他，有时对着窗外大骂，自语、自笑，整天闭门不出，拨110电话要求保护。有诊断意义的症状还包括
A．硝酸咪康唑B．酮康唑C．氟康唑D．伊曲康唑E．特康唑分子结构中具有一个咪唑环和一个二氧戊环的药物是
患者，女，因长期月经过多，导致贫血。入院检查，确诊为缺铁性贫血，口服铁剂进行治疗。护士在为其进行用药指导时，应注意提醒患者下列哪种食物会促进铁的吸收?
安全生产管理制度的核心是()。
网络预订的主要实现方式包括()。
当情景对一个人提出了要求，而他意识到自己无力应付当前情境的过高要求时，就会体验到紧张而处于()。
Ifonlythevictimsinthecaraccident______immediatetreatment,theymightstillbealivenow.

最新回复(0)

下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

下列有关固定利率的说法中，错误的是()。

银行营销组织设立的原则不包括()。

()预警法侧重定量分析。

()指由法律规定或合同约定的债务人不履行或不完全履行债务时，应付给银行的金额。

公司互保行为在法律上是不被禁止的。（）

产品组合策略形式中的产品线专业型，强调的是产品组合的深度和关联性，产品组合的宽度()。

如果存在下列()条件时，应慎重考虑采用渗透定价策略。

在贷款安全性调查中良好的公司治理机制包括()

假设一家公司的财务信息如下：（单位：万元）该公司的可持续增长率（SGR）为

某甲共育有三儿一女，2000年甲在公证机关公证下立a遗嘱将其财产给予其小儿子所有，后因与小儿子关系恶化，甲又自书b遗嘱决定将财产给予其二儿子所有。根据我国《继承法》的相关规定，下列表述正确的是()。

下列哪项不是肝性脑病的诱因

男性，30岁，1年前下岗。近5个月来觉得邻居都在议论他，常不怀好意地盯着他，有时对着窗外大骂，自语、自笑，整天闭门不出，拨110电话要求保护。有诊断意义的症状还包括

A．硝酸咪康唑B．酮康唑C．氟康唑D．伊曲康唑E．特康唑分子结构中具有一个咪唑环和一个二氧戊环的药物是

患者，女，因长期月经过多，导致贫血。入院检查，确诊为缺铁性贫血，口服铁剂进行治疗。护士在为其进行用药指导时，应注意提醒患者下列哪种食物会促进铁的吸收?

安全生产管理制度的核心是()。

网络预订的主要实现方式包括()。

当情景对一个人提出了要求，而他意识到自己无力应付当前情境的过高要求时，就会体验到紧张而处于()。

Ifonlythevictimsinthecaraccident______immediatetreatment,theymightstillbealivenow.