股票A和股票B的部分年度资料如下(单位为%)：要求： (1) 分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差； (2) 如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，若股票A和股票B收益率的相关系数为0.35，该组合的期望收益率和

admin2009-02-19 82

问题股票A和股票B的部分年度资料如下(单位为%)：

要求：
(1) 分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差；
(2) 如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，若股票A和股票B收益率的相关系数为0.35，该组合的期望收益率和组合标准差是多少?
(3) 如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，若A、B的相关系数是1，计算投资于A和B的组合报酬率与组合标准差。
(4) 说明相关系数的大小对投资组合的报酬率和风险的影响。

选项

答案计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差 [*] (4) 以上结果说明，相关系数的大小对投资组合的报酬率没有影响，但对投资组合的标准差及其风险有较大的影响，相关系数越大，投资组合的标准差越大，组合的风险越大。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/TBF0777K

本试题收录于：中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类

中级财务管理

中级会计专业技术资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

股票A和股票B的部分年度资料如下(单位为%)：要求： (1) 分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差； (2) 如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，若股票A和股票B收益率的相关系数为0.35，该组合的期望收益率和

中级财务管理

中级会计专业技术资格

(2010年考试真题)甲公司为上市公司，2008年度、2009年度与长期股权投资业务有关的资料如下：(1)2008年度有关资料：①1月1日，甲公司以银行存款4000万元和公允价值为3000万元的专利技术(成本为3200万元，累计摊销为640万元)，从乙

会计准则中关于“控制”的定义中所提及的“相关活动”，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常不包括()。

从行政过程的角度，可以将行政管理行为分为()

小公猪去势，最适宜的保定方法是

小儿急性肾小球肾炎最常见的病因是

上行头目，中开郁结，下调经水的药物是

社会工作者在主持小组讨论时，提问的技巧中的提问方式包括()。

1908年8月颁布的《钦定宪法大纲》，是我国第一部具有近代意义色彩的宪法。()

伟大：高尚：人格

Haveyoueverbeenaflowergirl,abridesmaid,orcaughtthebouquetatafriend’swedding?Allofthesecustomsareexpecteda

n维向量组α1，α2，…，αm(3≤m≤n)线性无关的充分必要条件是()

Asmanyas40%ofuniversitylanguagedepartmentsarelikelytoclosewithinadecade,theformergovernmentadviserchargedw

股票A和股票B的部分年度资料如下(单位为%)： 要求： (1) 分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差； (2) 如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，若股票A和股票B收益率的相关系数为0.35，该组合的期望收益率和

中级财务管理

中级会计专业技术资格

(2010年考试真题)甲公司为上市公司，2008年度、2009年度与长期股权投资业务有关的资料如下：(1)2008年度有关资料：①1月1日，甲公司以银行存款4000万元和公允价值为3000万元的专利技术(成本为3200万元，累计摊销为640万元)，从乙

会计准则中关于“控制”的定义中所提及的“相关活动”，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常不包括()。

从行政过程的角度，可以将行政管理行为分为()

小公猪去势，最适宜的保定方法是

小儿急性肾小球肾炎最常见的病因是

上行头目，中开郁结，下调经水的药物是

社会工作者在主持小组讨论时，提问的技巧中的提问方式包括()。

1908年8月颁布的《钦定宪法大纲》，是我国第一部具有近代意义色彩的宪法。()

伟大：高尚：人格

Haveyoueverbeenaflowergirl,abridesmaid,orcaughtthebouquetatafriend’swedding?Allofthesecustomsareexpecteda

n维向量组α1，α2，…，αm(3≤m≤n)线性无关的充分必要条件是()

Asmanyas40%ofuniversitylanguagedepartmentsarelikelytoclosewithinadecade,theformergovernmentadviserchargedw

股票A和股票B的部分年度资料如下(单位为%)：要求： (1) 分别计算投资于股票A和股票B的平均收益率和标准差； (2) 如果投资组合中，股票A占40%，股票B占60%，若股票A和股票B收益率的相关系数为0.35，该组合的期望收益率和