某投资组合的风险收益率为10％，市场组合的平均收益率为12％，无风险收益率为8％，则该投资组合的β系数为( )。

admin2017-05-16 71

问题某投资组合的风险收益率为10％，市场组合的平均收益率为12％，无风险收益率为8％，则该投资组合的β系数为( )。

选项 A、2
B、2．5
C、1.5
D、5

答案B

解析本题考核的是风险收益率的推算。据题意，R_p=10％，R_m=12％，R_f=8％，则：投资组合的β=R_p／(R_m一R_f)=10％／(12％一8％)=2．5。

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中级财务管理

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