ABC公司股票的当前市价为60元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年、执行价格为70元，看涨期权价格为4元，看跌期权价格为3元。要求：指出(1)中各种情况下净损益的特点，如果存在最大值或最小值，请计算出其具体数值。

admin2011-04-26 61

问题 ABC公司股票的当前市价为60元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年、执行价格为70元，看涨期权价格为4元，看跌期权价格为3元。
要求：
指出(1)中各种情况下净损益的特点，如果存在最大值或最小值，请计算出其具体数值。

选项

答案①多头看涨期权净损失有限，净收益不确定。净损失最大值为：期权价格4元。 ②多头看跌期权净损失和净收益均有限。净损失最大值为：期权价格3元；净收益最大值为：执行价格一期权价格=70-3=67(元)。 ③空头看涨期权净收益有限，净损失不确定。最大净收益为4元。 ④空头看跌期权净收益和净损失均有限。最大净收益为：3元；最大净损失为：执行价格一期权价格=70-3=67(元)。

解析

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