相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是( )。

admin2021-09-10 76

问题相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是( )。

选项 A、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＜0时两种资产属于负相关
B、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＞0时两种资产属于正相关
C、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关
D、一个只有两种资产的投资组合，当ρXY＞1时两种资产属于完全正相关

答案D

解析相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。如果相关系数为正，则表明两种资产的收益正相关：如果相关系数为负，说明两种资产的收益负相关；如果相关系数为0，说明两种资产的收益之间没有相关性。相关系数总是介于﹣1和+1之间，这是由于协方差除以两个标准差乘积后使得计算结果标准化，因此D项不正确。

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