如果投资组合由完全负相关的两只股票构成，投资比例相同，则(　　)。

admin2009-02-19 51

问题如果投资组合由完全负相关的两只股票构成，投资比例相同，则(　　)。

选项 A、该组合的风险收益为零
B、该组合的投资收益大于其中任何一只股票的收益
C、该组合的投资收益标准差大于其中任何一只股票的收益标准差
D、该组合的非系统性风险能完全抵消

答案D

解析本题的考点是相关系数的运用。当相关系数为-1时，称之为完全负相关，即两项资产收益率的变化方向与变化幅度完全相反，表现为此增彼减，可以完全抵消全部投资风险。

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