假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报酬率为每年4％。要求：执行价格为32元的1

admin2017-10-18 54

问题假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和1份以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格均为32元，到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利报酬率的标准差为1，无风险报酬率为每年4％。
要求：
执行价格为32元的1年的A公司股票的看跌期权售价是多少(精确到0．0001元)?

选项

答案看跌期权价格=10．871+32／(1+4％)-30=11．6402(元)。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/Rybc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

财务成本管理

注册会计师

下列关于利用剩余收益评价企业业绩的表述正确的有()。

下列关于利用可比公司法确定债务资本成本计算表述正确的有()。

利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，有关无风险利率的表述正确的是()。

下列有关杠杆的表述中正确的有()。

人为的利润中心本身直接面向市场,具有产品销售权，价格制定权，材料采购权和生产决策权。()

(2005年)均质细直杆OA长为l，质量为m，A端固结一质量为m的小球(不计尺寸)，如图4-57所示。当OA杆以匀角速度ω绕O轴转动时，该系统对O轴的动量矩为()。

反映试题区分不同水平受试者的程度，即考出学生的不同水平，把优秀、一般、差三个层次的学生真正分别开的测验的质量指标是()．

在健美操的基本方向术语中，“左前”的反方向为()。

乘火车从甲城到乙城，1998年初需要19．5小时，1998年火车第一次提速30％，1999年第二次提速25％，2000年第三次提速20％。经过三次提速后，从甲城到乙城乘火车只需要()。

(2011年广州)依次填入下面文字横线处的词语，最恰当的是()。历史经验证明，全球性的经济危机往往会_新成果，进而_技术革命。

曲线共有渐近线()。

表示声卡性能的常用参数是(57)。

数据链路层的差错控制主要是()。

かれは同じ小説を5回________読んだ。

A、Thelongerournapis,themoreenergywewillget.B、A20-minutenapwillhelptorestoreourenergy.C、Ashort-timenapdoes

财务成本管理

注册会计师

下列关于利用剩余收益评价企业业绩的表述正确的有()。

下列关于利用可比公司法确定债务资本成本计算表述正确的有()。

利用资本资产定价模型确定股票资本成本时，有关无风险利率的表述正确的是()。

下列有关杠杆的表述中正确的有()。

人为的利润中心本身直接面向市场,具有产品销售权，价格制定权，材料采购权和生产决策权。()

(2005年)均质细直杆OA长为l，质量为m，A端固结一质量为m的小球(不计尺寸)，如图4-57所示。当OA杆以匀角速度ω绕O轴转动时，该系统对O轴的动量矩为()。

反映试题区分不同水平受试者的程度，即考出学生的不同水平，把优秀、一般、差三个层次的学生真正分别开的测验的质量指标是()．

在健美操的基本方向术语中，“左前”的反方向为()。

乘火车从甲城到乙城，1998年初需要19．5小时，1998年火车第一次提速30％，1999年第二次提速25％，2000年第三次提速20％。经过三次提速后，从甲城到乙城乘火车只需要()。

(2011年广州)依次填入下面文字横线处的词语，最恰当的是()。历史经验证明，全球性的经济危机往往会_______新成果，进而_______技术革命。

曲线共有渐近线()。

表示声卡性能的常用参数是(57)。

数据链路层的差错控制主要是()。

かれは同じ小説を5回________読んだ。

A、Thelongerournapis,themoreenergywewillget.B、A20-minutenapwillhelptorestoreourenergy.C、Ashort-timenapdoes

(2011年广州)依次填入下面文字横线处的词语，最恰当的是()。历史经验证明，全球性的经济危机往往会_新成果，进而_技术革命。