证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券完全负相关，下列说法正确的是(　　)。

admin2014-05-21 45

问题证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券完全负相关，下列说法正确的是(　　)。

选项 A、证券组合P的标准差σ_P=|x_Aσ_A+(1-x_A)σ_B|
B、σ_p与E(r_p)之间是线性关系
C、在完全负相关的情况下，以

,比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合，得到一个稳定的收益率
D、要形成一个无风险组合，必须同时买入证券A和B

答案D

解析证券组合P的标准差应为σ_p=| X_Aσ_A-(1-X_A)σ_B|；σ_p与E(r_p)之间是分段线性关系；在完全负相关的情况下，以

比例买入证券A和证券B可以形成一个无风险组合，得到一个稳定的收益率。

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