已知A、B投资组合中，A、B收益率的协方差为1%，A的收益率的标准离差为 9%，B的收益率的标准离差为15%，则A、B收益率的相关系数为(　　)。

admin2020-07-14 65

问题已知A、B投资组合中，A、B收益率的协方差为1%，A的收益率的标准离差为 9%，B的收益率的标准离差为15%，则A、B收益率的相关系数为(　　)。

选项 A、0.6
B、0.74
C、0.11
D、0.07

答案B

解析 A、B收益率的相关系数：A、B收益率的协方差/(A的收益率的标准离差×B的收益率的标准离差)＝1%/(9%×15%)＝0.74

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