2. 考研
  3. 假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其p系数为0．5，市场证券组合的期望收益率为9％，则无风险利率为( )。(中国科学技术大学2013真题)

假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其p系数为0．5，市场证券组合的期望收益率为9％，则无风险利率为( )。(中国科学技术大学2013真题)

admin2018-11-12  72
问题 假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6％，其p系数为0．5，市场证券组合的期望收益率为9％，则无风险利率为(    )。(中国科学技术大学2013真题)
选项 A、1．5％
B、2％
C、3％
D、4．5％
答案C
解析 6％=r+0．5(9％一r)，即r=3％。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/RdEa777K
本试题收录于： 金融硕士（金融学综合）题库专业硕士分类
0

金融硕士（金融学综合）

专业硕士

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)