假设某公司股票目前的市场价格为25元，而在6个月后的价格可能是32元和18元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是半年，执行价格为28元。投资者可以按10％的无风险年利率借款。购进上述股票且按无风险年利率10％借入资金，同时售出一份10

admin2014-09-08 77

问题假设某公司股票目前的市场价格为25元，而在6个月后的价格可能是32元和18元两种情况。再假定存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是半年，执行价格为28元。投资者可以按10％的无风险年利率借款。购进上述股票且按无风险年利率10％借入资金，同时售出一份100股该股票的看涨期权。
要求：
根据单期二叉树期权定价模型，计算一份该股票的看涨期权的价值；

选项

答案上行乘数=32／25=1．28，下行乘数=18／25=0．72 期权的价值C₀：[W₁x C_u+(1--W₁)×C_d]÷(1+r) [*]

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/RVoc777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

财务成本管理

注册会计师

乙公司拟开办航空业务并将其基地设在印度尼西亚，以使企业多元化发展。在分析该战略提案时，乙公司需要对外部环境进行评估，其可使用的分析工具有()。

某贸易公司的应收票据管理存在缺陷。下列选项中可以完善应收票据的内部控制措施有()。(2012年)

甲公司是一家日用化学品生产企业，在对本产业进行分析时，公司管理层认为产业竞争出现加剧的迹象。下列选项中，帮助该公司管理层判断产业竞争可能出现加剧现象的有()。

2014年年初，甲公司经营陷入困境，面对困境，甲公司采取了以下措施：高管减薪，加强广告宣传，委托其他公司生产本公司的产品。这些措施所体现的收缩战略的方式有()。(2014年)

在企业经营风险与财务风险结合的几种方式中，同时符合股东和债权人期望的有()。(2015年)

甲公司是一家集团企业，一直采用增量预算的方式进行管理。2010年下半年，该公司通过并购将一家肉联厂纳入公司旗下，并进行重组。下列选项中，属于在编制2011年预算时，该肉联厂应采用的编制方法是()。

水痘风热轻证的治疗原则是

某公路工程施工单位于2018年3月10日与建设单位按《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)签订了某公路工程施工项目的施工合同。合同中有关工程价款及其支付的条款如下：(1)合同总价为6000万元。(2)开工预付款为合同总价

燃气管道敷设应有—定坡度，以便在低处设()

下列属于《INCOTERMS2000》C组贸易术语与其他各组贸易术语的重要区别之一的是()。

现有按年收益率15％每年付息一次的100元债券，期限10年，试分析债券定价。请根据以上资料回答下列问题：若现有一张面额为100元的贴现国债，期限1年，收益率为5％，到期一次归还，则该张国债的交易价格为()元。

以下不属于《国家文化科技创新工程纲要》中所涉及的新兴文化产业的是()。

××市公安局与××市工商局联合行文禁止非法传销活动应使用公告。()

下列选项中，作品与作者对应正确的是()。

YoungpeopleintheUnitedStatesarefallingbehindtheiroverseaspeersinreading,mathsandscience,PresidentBarackObama