已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的期望报酬率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的期望报酬率为18％，方差是0．04，投资比重为20％。A证券报酬率与B证券报酬率的协方差是0．0048。要求：当A证券与B证券的相关系数为

admin2018-12-29 79

问题已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的期望报酬率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的期望报酬率为18％，方差是0．04，投资比重为20％。A证券报酬率与B证券报酬率的协方差是0．0048。
要求：
当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的期望报酬率为11．6％，投资组合的标准差为12．11％，结合上小题的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合期望报酬率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?

选项

答案①相关系数的大小对投资组合期望报酬率没有影响。 ②相关系数越大，投资组合的标准差越大，组合的风险也就越大；反之亦然。

解析

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/R2Ic777K

本试题收录于：财务成本管理题库注册会计师分类

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

财务成本管理

注册会计师

作业基础成本计算制度相对于产量基础成本计算制度而言具有以下特点()。

某企业2004年12月31日的资产负债表(简表)如下：该企业2004年的主营业务收入净额为6000万元，主营业务净利率为10%，净利润的50%分配给投资者。预计2005年主营业务收入净额比上年增长25%，为此需要增加固定资产200万元，增加无形

某公司本年管理用资产负债表和利润表资料如下：已知该公司加权平均资本成本为10％，股利分配实行固定股利支付率政策，股利支付率为30％。要求：计算该企业本年年末的资产负债率、产权比率、权益乘数。

一定期间现金流入量与现金流出量的差额即现金净流量。()

A企业近两年销售收入超常增长，下表列示了该企业2010年和2011年的有关财务数据(单位：万元)：要求：计算该企业2011年的可持续增长率(计算结果精确到万分之一)；

在杜邦分析体系中假设其他情况相同，下列说法中B的是()。

试述从社会主义向共产主义过渡的特点。

A、四物汤B、归脾汤C、当归补血汤D、四君子汤E、八珍汤患者妊娠2个月，食少便软，面色萎白，语声低微，四肢乏力，舌质淡，脉细缓。治疗应首选

姜黄与郁金的区别是

下列关于预付账款的表述中正确的有()。

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列款项可以转入个人银行结算账户的有()。

物业服务企业资质管理实行()制度。

公安领导工作，主要有政治领导工作、行政领导工作和业务领导工作。()

下列关于程序装入内存的说法中，正确的是()。

财务成本管理

注册会计师

作业基础成本计算制度相对于产量基础成本计算制度而言具有以下特点()。

某企业2004年12月31日的资产负债表(简表)如下：该企业2004年的主营业务收入净额为6000万元，主营业务净利率为10%，净利润的50%分配给投资者。预计2005年主营业务收入净额比上年增长25%，为此需要增加固定资产200万元，增加无形

某公司本年管理用资产负债表和利润表资料如下： 已知该公司加权平均资本成本为10％，股利分配实行固定股利支付率政策，股利支付率为30％。 要求：计算该企业本年年末的资产负债率、产权比率、权益乘数。

一定期间现金流入量与现金流出量的差额即现金净流量。()

A企业近两年销售收入超常增长，下表列示了该企业2010年和2011年的有关财务数据(单位：万元)：要求：计算该企业2011年的可持续增长率(计算结果精确到万分之一)；

在杜邦分析体系中假设其他情况相同，下列说法中B的是()。

试述从社会主义向共产主义过渡的特点。

A、四物汤B、归脾汤C、当归补血汤D、四君子汤E、八珍汤患者妊娠2个月，食少便软，面色萎白，语声低微，四肢乏力，舌质淡，脉细缓。治疗应首选

姜黄与郁金的区别是

下列关于预付账款的表述中正确的有()。

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列款项可以转入个人银行结算账户的有()。

物业服务企业资质管理实行()制度。

公安领导工作，主要有政治领导工作、行政领导工作和业务领导工作。()

下列关于程序装入内存的说法中，正确的是()。

某公司本年管理用资产负债表和利润表资料如下：已知该公司加权平均资本成本为10％，股利分配实行固定股利支付率政策，股利支付率为30％。要求：计算该企业本年年末的资产负债率、产权比率、权益乘数。

一定期间现金流入量与现金流出量的差额即现金净流量。()　