已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的期望报酬率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的期望报酬率为18％，方差是0．04，投资比重为20％。A证券报酬率与B证券报酬率的协方差是0．0048。要求：当A证券与B证券的相关系数为

admin2018-12-29 63

问题已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的期望报酬率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的期望报酬率为18％，方差是0．04，投资比重为20％。A证券报酬率与B证券报酬率的协方差是0．0048。
要求：
当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的期望报酬率为11．6％，投资组合的标准差为12．11％，结合上小题的计算结果回答以下问题：①相关系数的大小对投资组合期望报酬率有没有影响?②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响?

选项

答案①相关系数的大小对投资组合期望报酬率没有影响。 ②相关系数越大，投资组合的标准差越大，组合的风险也就越大；反之亦然。

解析

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财务成本管理

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