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假设在持有期为1天，置信水平为95％的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合( )。
假设在持有期为1天，置信水平为95％的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合( )。
admin
2018-08-27
81
问题
假设在持有期为1天，置信水平为95％的条件下，银行某种资产组合的风险价值VaR为1万美元，则表明该资产组合( )。
选项
A、在未来1天的交易中，有95％的可能性其损失超过9 500美元
B、在未来1天的交易中，有95％的可能性其损失不会超过9 500美元
C、在未来1天的交易中，有95％的可能性其损失超过1万美元
D、在未来1天的交易中，有95％的可能性其损失不会超过1万美元
答案
D
解析
风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/QWHM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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