2. 考研
  3. 已知情况1和情况2发生的概率是等可能的，A、B两只股票在这两种情况下的表现如表2-6-11所示：(北京大学2017年真题) 用CAPM，求βA’和βB’。

已知情况1和情况2发生的概率是等可能的，A、B两只股票在这两种情况下的表现如表2-6-11所示：(北京大学2017年真题) 用CAPM，求βA’和βB’。

admin2019-01-16  45
问题 已知情况1和情况2发生的概率是等可能的，A、B两只股票在这两种情况下的表现如表2-6-11所示：(北京大学2017年真题)
         
用CAPM，求βA’和βB’。
选项
答案E(RA)=50％×(－2％)+50％×38％=18％，则βA’=(18％－6％)／9％=1．33； E(RB)=50％×6％+50％×12％=9％，则βB’=(9％－6％)／9％=0．33。
解析
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