下列关于股指期货期现套利交易中模拟误差的说法，正确的是( )。

admin2021-03-31 89

问题下列关于股指期货期现套利交易中模拟误差的说法，正确的是( )。

选项 A、如果组成指数的成分股较少，则不会产生模拟误差
B、模拟误差会使套利者的预期利润和实际利润发生偏离
C、构造一个相对取样小的投资组合来代替指数，会产生模拟误差
D、模拟误差是由于现货股票组合与指数成分股构成不一致而产生的误差

答案B,C,D

解析在进行股指期货套利交易时，如果实际交易的现货股票组合与指数的股票组合不一致，势必导致两者未来的走势或回报不一致，从而导致一定的误差，通常称为“模拟误差”。产生模拟误差的原因包括：
(1)组成指数的成分股太多，短时期内同时买进或卖出这么多股票的难度较大，并且准确模拟将使交易成本大大增加。通常，交易者会通过构造一个取样较小的股票投资组合来代捧指数，这会产生模拟误差。
(2)即使组成指数的成分股不太多，但由于指数大多以市值为比例构造，以及交易最小单化的限制，严格按比例复制很可能根本就难以实现，这也会产生模拟误差。模拟误差会给套利者原先的利润预期带来一定的影响。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/QI6g777K

本试题收录于：期货基础知识题库期货从业资格分类

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

下列关于股指期货期现套利交易中模拟误差的说法，正确的是( )。

期货基础知识

期货从业资格

甲期货公司擅自以客户乙的名义进行交易，下列说法正确的是()。

期货公司申请停业，停业期限届满后仍未能恢复营业的，中国证监会可以()。

因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，()。

公司决定的人员不符合条件的，中国证监会及其派出机构可以责令公司更换代为履行职责的人员。公司应当在()个月内任用具有任职资格的人员担任董事长、总经理、首席风险官。

下列关丁期货交易所的总经理和副总经理的说法，正确的是()。

某期货公司从业人员小李受客户王某指令，要求进行混码交易。因此，期货公司按照王某的指令进行混码交易，由此造成的损失应由()。

为保障期货投资者保障基金使用的公平、合理，期货投资者保障基金不接受社会捐赠和其他财产。()

期货公司借人次级债务的，可将所借入的次级债务按中国证监会规定的比例计人净资本。()

下列属于套期保值者特点的有(　　)。

台湾问题的本质是()

“餐叉样畸形”是下列哪种损伤的典型体征

驱虫药的服用时间是

火场逃生中以湿毛巾掩口鼻呼吸，降低姿势，可以减少吸入浓烟。()

已知方程组的一个基础解系为(b11，b12，…，b1，2n)T，(b21，b22，…，b2，2n)T，…，(bn1，bn2，…，bn，2n)T．试写出线性方程组的通解，并说明理由．

DB2数据库管理系统为了提高性能，当连接所涉及的事实表达到三个或三个以上的时候，DB2可自动地判断是否使用星型连接技术(starjoin)和______索引进行优化。

Teachersneedtobeawareoftheemotional,intellectual,andphysicalchangesthatyoungadultsexperience.Andtheyalsoneed

Scientistsknowthattherearetwobasicapproachestoprolongingforlife.Oneapproachisthe【79】ofthediseasethatgenerally

Those______ascommitteememberswillattendthemeeting.

Listeningtomusicwhileyoudrivecanimproveyourreactiontimeandabilitytoavoidhazards,accordingtoAustralianpsycholo

下列关于股指期货期现套利交易中模拟误差的说法，正确的是( )。

期货基础知识

期货从业资格

甲期货公司擅自以客户乙的名义进行交易，下列说法正确的是()。

期货公司申请停业，停业期限届满后仍未能恢复营业的，中国证监会可以()。

因期货经纪合同无效给客户造成经济损失的，()。

公司决定的人员不符合条件的，中国证监会及其派出机构可以责令公司更换代为履行职责的人员。公司应当在()个月内任用具有任职资格的人员担任董事长、总经理、首席风险官。

下列关丁期货交易所的总经理和副总经理的说法，正确的是()。

某期货公司从业人员小李受客户王某指令，要求进行混码交易。因此，期货公司按照王某的指令进行混码交易，由此造成的损失应由()。

为保障期货投资者保障基金使用的公平、合理，期货投资者保障基金不接受社会捐赠和其他财产。()

期货公司借人次级债务的，可将所借入的次级债务按中国证监会规定的比例计人净资本。()

下列属于套期保值者特点的有( )。

台湾问题的本质是()

“餐叉样畸形”是下列哪种损伤的典型体征

驱虫药的服用时间是

火场逃生中以湿毛巾掩口鼻呼吸，降低姿势，可以减少吸入浓烟。()

已知方程组的一个基础解系为(b11，b12，…，b1，2n)T，(b21，b22，…，b2，2n)T，…，(bn1，bn2，…，bn，2n)T．试写出线性方程组的通解，并说明理由．

DB2数据库管理系统为了提高性能，当连接所涉及的事实表达到三个或三个以上的时候，DB2可自动地判断是否使用星型连接技术(starjoin)和______索引进行优化。

Teachersneedtobeawareoftheemotional,intellectual,andphysicalchangesthatyoungadultsexperience.Andtheyalsoneed

Scientistsknowthattherearetwobasicapproachestoprolongingforlife.Oneapproachisthe【79】ofthediseasethatgenerally

Those______ascommitteememberswillattendthemeeting.

Listeningtomusicwhileyoudrivecanimproveyourreactiontimeandabilitytoavoidhazards,accordingtoAustralianpsycholo

下列属于套期保值者特点的有(　　)。