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  3. 下列关于均值-方差模型的表述。有误的是( )。

下列关于均值-方差模型的表述。有误的是( )。

admin2022-05-19  5
问题 下列关于均值-方差模型的表述。有误的是(          )。
选项 A、均值-方差模型有一个前提假定，即投资者都是厌恶风险的
B、投资组合的预期收益率和各种可能的收益率围绕其预期值的偏离程度是相关的，这种偏离程度可以用B系数度量
C、在均值-方差模型下，投资者将会选择并持有有效投资组合
D、通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系这三类信息的分析，可以在理论上识别出有效投资组合
答案B
解析 均值-方差模型即为马科维茨投资组合理论，其基本假设是投资者是厌恶风险的。
A选项正确。均值-方差模型要点有：
①投资组合具有两个相关的特征。
一是预期收益率，
二是各种可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，这种偏离程度可以用方差度量，故B选项错误；
②投资者将选择并持有有效的投资组合；
③通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系(以协方差来度量)这三类信息的适当分析，可以在理论上识别出有效投资组合；
④对上述三类信息进行计算，得出有效投资组合的集合，并根据投资者的偏好，从有效投资组合的集合中选择出最适合的投资组合，可知C、D两项正确。故答案为B选项。
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