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甲、乙两个投资项目收益率的标准离差分别是10%和15%,投资比重分别为40%、60%,两种资产的相关系数为0.8,则由这两个投资项目组成的投资组合的标准离差为( )
甲、乙两个投资项目收益率的标准离差分别是10%和15%,投资比重分别为40%、60%,两种资产的相关系数为0.8,则由这两个投资项目组成的投资组合的标准离差为( )
admin
2021-10-21
63
问题
甲、乙两个投资项目收益率的标准离差分别是10%和15%,投资比重分别为40%、60%,两种资产的相关系数为0.8,则由这两个投资项目组成的投资组合的标准离差为( )
选项
A、13%
B、15%
C、12.43%
D、15.63%
答案
C
解析
标准离差=[(10%×40%)
2
+(15%×60%)
2
+2×10%×15%×40%×60%×0.8]
1/2
=12.43%。
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本试题收录于:
财务管理学题库经管类分类
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财务管理学
经管类
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