下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险的说法正确的是( )。

admin2013-04-22 74

问题下列关于资产组合模型监测商业银行组合风险的说法正确的是( )。

选项 A、主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B、必须直接估计每个敞口之间的相关性
C、Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D、Credit MetriCs模型直接估计各敞口之间的相关性

答案C

解析 Credit Ponfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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