7月1日，堪萨斯市交易所12月份小麦期货合约价格为710美分／蒲式耳，同日芝加哥交易所12月份小麦期货合约价格为720美分／蒲式耳。套利者决定卖出10手(1手为5000蒲式耳)堪萨斯市交易所12月份小麦合约，同时买入10手芝加哥交易所12月份小麦合约。7月

admin2014-04-11 63

问题 7月1日，堪萨斯市交易所12月份小麦期货合约价格为710美分／蒲式耳，同日芝加哥交易所12月份小麦期货合约价格为720美分／蒲式耳。套利者决定卖出10手(1手为5000蒲式耳)堪萨斯市交易所12月份小麦合约，同时买入10手芝加哥交易所12月份小麦合约。7月20日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，平仓价格分别为720美分/蒲式耳和725美分／蒲式耳。该交易者盈亏状况是( )美元。(不计手续费等其他费用)

选项 A、盈利2500
B、亏损2500
C、盈利500
D、亏损500

答案B

解析该交易者进行的是跨市套利，其净盈利可计算为：(710-720)×10×5000+ (725-720)×10×5000=-250000(美分)=-2500(美元)。

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