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  3. 假设r=5％，d=1．5％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货价格分别为1400、1420、1465及1 440点，则4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格分别为( )。

假设r=5％，d=1．5％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货价格分别为1400、1420、1465及1 440点，则4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格分别为( )。

admin2022-07-06  45
问题 假设r=5％，d=1．5％，6月30日为6月期货合约的交割日，4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的现货价格分别为1400、1420、1465及1 440点，则4月1日、5月1日、6月1日及6月30日的期货理论价格分别为(    )。
选项 A、1412．25；1428．28；1469．27；1440
B、1412．25；1425．28；1460．27；1440
C、1422．25；1428．28；1460．27；1440．25
D、1422．25；142528；1 469．27；1440．25
答案A
解析 如题，根据无套利区间公式，有：
    4月1日至6月30日，持有期为3个月，即3／12年，则F(4月1日，6月30日)=1400×(1+(5—1．5)％×3／12)=1412．25点；
    5月1日至6月30日，持有期为2个月，即2／12年，则F(5月1日，6月30日)=1420×(1+(5—1．5)％×2／12)=1428．28点；
    6月1日至6月30日，持有期为1个月，即1／12年，则F(6月1日，6月30日)=1465×(1+(5—1．5)％×1／12)=1469．27点；
    6月30日至6月30日，持有期为0个月，即0／12年，则F(6月1日，6月30日)=1440×(1+(5—1．5)％×0／12)=1440点。
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