下面两种债券哪一种对利率的波动更敏感?平价债券X，5年期，10％息票率。零息票债券Y，5年期，10％的到期收益率。( )[中山大学2011研]

admin2021-11-29 32

问题下面两种债券哪一种对利率的波动更敏感?平价债券X，5年期，10％息票率。零息票债券Y，5年期，10％的到期收益率。( )[中山大学2011研]

选项 A、债券X，因为有更高的到期收益率
B、债券X，因为到期时间更长
C、债券Y，因为久期更长
D、债券Y，因为久期更短

答案C

解析现金流越晚越大，则久期更长。

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